Griechisch Software For Option Trading

Optionen Griechen Trading-Optionen ohne ein Verständnis der Griechen - die wesentlichen Risikomaßnahmen und Gewinn-Verlust-Führer in Options-Strategien - ist gleichbedeutend mit einem Flugzeug ohne die Fähigkeit, Instrumente zu lesen. Leider sind viele Händler nicht Option Strategie Instrument, das heißt, sie wissen nicht, wie die Griechen beim Handel lesen. Dies bringt sie in Gefahr, ein schwerwiegender Fehler, ähnlich wie ein Pilot erleben würde fliegen bei schlechtem Wetter ohne den Nutzen eines Panels von Instrumenten zu seiner Verfügung. Dieses Tutorial zielt darauf ab, dass Ihr Instrument im Optionshandel bewertet wird, um die Analogie mit dem Piloten fortzusetzen, damit Sie jedes Strategieszenario behandeln und die entsprechenden Maßnahmen ergreifen, um Verluste zu vermeiden oder Gewinne zu steigern. Es gibt Ihnen auch die notwendigen Werkzeuge, um das Risiko - und Lohnpotenzial vor dem Abheben zu ermitteln. Wenn Sie eine Optionsposition einnehmen oder eine Optionsstrategie einrichten, besteht ein Risiko und eine potenzielle Belohnung aus den folgenden Bereichen: Preisänderung 13 Veränderung der Volatilität 13 Zeitwertverfall 13 13Wenn Sie ein Optionskäufer sind, liegt das Risiko in einem falschen Kurs Ein Rückgang der impliziten Volatilität (IV) und eine Verringerung des Wertes auf die Option im Laufe der Zeit. Ein Verkäufer dieser Option steht dagegen dem Risiko einer falschen Kursbewegung in die entgegengesetzte Richtung oder einem Anstieg der IV, aber nicht aus Zeitwertverfall gegenüber. (Für das Hintergrundlesen siehe Risikoreduzierung mit Optionen.) Zinssätze. Während sie in Optionspreismodellen verwendet werden, spielen in der Regel keine Rolle bei typischen Strategieentwürfen und - ergebnissen, so dass sie an dieser Stelle aus der Diskussion heraus bleiben werden. Im nächsten Teil dieses Tutorials werden die Rollenzinssätze bei der Optionsbewertung berührt, um den Überblick über die Griechen abzuschließen. Wenn eine Strategie aufgebaut ist, gibt es Delta. Vega und Theta Positionen, sowie andere Position Griechen. Wenn Optionen direkt gehandelt werden oder kombiniert werden, können wir die Position Griechen (oder net Greeks Value) berechnen, so dass wir wissen können, wie viel Risiko und potenzielle Belohnung in der Strategie liegt, ob es sich um eine Long-Put oder Call. Oder eine komplexe Strategie wie ein Erwürgen. Schmetterling oder Verbreitung. Unter vielen anderen. In der Regel sollten Sie versuchen, Ihre Aussichten auf einen Markt an die Position Griechen in einer Strategie, so dass, wenn Ihre Aussichten richtig sind Sie auf günstige Änderungen in der Strategie auf jeder Ebene der Griechen zu profitieren. Deshalb ist es wichtig, zu wissen, was die Griechen Ihnen erzählen. Mit Hilfe mathematischer Modellierung und anspruchsvoller Software lassen sich Griechen in das strategische Design auf einer präzisen Ebene integrieren. Aber auf einer grundlegenden Ebene, können die Griechen als Wegweiser für wo die Risiken und Belohnungen in der Regel gefunden werden können. Ein einfaches Beispiel wird dazu beitragen, zu zeigen, wie nicht zu wissen, die Griechen können dazu führen, dass schlechte Entscheidungen bei der Festlegung Optionen Positionen. Wenn Sie alle grundlegenden Optionen Buch für Anfänger zu öffnen, finden youll in der Regel ein Kalender-Spread als eine off-the-shelf, plain Vanilla Ansatz. Wenn Sie einen neutralen Ausblick auf eine Aktie oder Futures-Markt haben, kann der Kalender Spreads eine gute Wahl für Strategen sein. Allerdings versteckt in der Kalender-Spread ist eine Volatilität Risiko Dimension selten in Anfänger-Bücher hervorgehoben. Wenn Sie eine at-the-money-Vormonatsoption verkaufen und eine at-the-money-Backmonatsoption (Standardkalenderspread) kaufen, werden die Vega-Werte auf diesen Optionen eine positive Position Vega (lange Volatilität) ausgleichen. Das bedeutet, dass, wenn implizite Volatilität sinkt, Sie einen Verlust erleben werden, vorausgesetzt, dass andere Dinge die gleichen bleiben. Was Sie finden, ist, dass eine kleine Änderung der impliziten Volatilität (entweder nach oben oder unten) zu nicht realisierten Gewinnen oder Verlusten führen kann, die den potenziellen Gewinn aus dem ursprünglichen differentiellen Zeitwertverfall auf dem Kalenderstreu verteilen. Die meisten Anfänger Bücher über Kalender Spreads nur Ihre Aufmerksamkeit auf die Position Theta dieses Beispiel zeigt die Bedeutung einer Kombination von Griechen in jeder Analyse. Wenn ein Pilot seine Horizontanzeiger sieht und ihn richtig interpretiert, dann ist es möglich, das Flugzeugflugniveau auch beim Fliegen durch Wolken oder nachts zu halten. Ebenso können die Beobachter von Vega und anderen Griechen helfen, Optionenstrategisten davon abzuhalten, einen plötzlichen Tauchgang im Eigenkapital zu erleiden, weil sie nicht wissen, wo sie im Verhältnis zu den Risikohorizonten des Optionshandels stehen - ein Tauchgang, den sie möglicherweise nicht mehr herausziehen können ist zu spät. Für den Hintergrund zu lesen, finden Sie unter Verwenden der Griechen zu verstehen Optionen. Options Griechen Verstehen, was die Optionen Griechen, und was sie vertreten, ist ziemlich wichtig, wenn Sie erfolgreich sein wollen, bei Optionen Handel. Wenn Sie lernen können, wie die Griechen zu interpretieren, dann werden Sie ganz einfach geben Sie sich eine viel bessere Chance, Geld durch Ihren Handel. Das Konzept dieser Griechen ist oft etwas, das Anfänger einschüchtern, aber wenn Sie brechen, was jeder bezieht sich auf seine wirklich nicht so schwer zu verstehen, was sie bedeuten und die Auswirkungen haben sie auf den Preis der Optionen. Auf dieser Seite stellen wir Ihnen sie vor und geben Details zu jedem der fünf Haupttypen. Abschnitt Inhalt Quick Links Empfohlene Optionen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Read Review Besuchen Sie Broker Lesen Lesen Besuchen Broker Read Review Besuchen Sie Broker Einführung in Optionen Griechen Genau vorhersagen, was passieren kann, den Preis der einzelnen Optionen, wie der Markt bewegt, ist nicht einfach Ding konsequent zu tun. Um vorhersagen zu können, was mit Optionen-Positionen geschehen kann, die effektiv mehrere Einzelpositionen kombinieren, d. H. Optionen breitet sich aus, ist sogar noch schwieriger. Angesichts der Tatsache, dass die meisten Optionen Trading-Strategien beinhalten die Verwendung von Spreads, alles, was Sie bei der Herstellung solcher Vorhersagen unterstützen kann, ist etwas, das Sie kennen sollten. Die Griechen können unglaublich nützlich bei der Vorhersage, was mit dem Preis der Optionen in der Zukunft geschehen wird, weil sie die Empfindlichkeit eines Preises in Bezug auf einige der Faktoren, die diesen Preis beeinflussen können, effektiv zu messen. Insbesondere sind diese Faktoren der Preis der zugrunde liegenden Sicherheit, Zeit Zerfall, Zinsen. Und Volatilität. Wenn Sie wissen, wie sich die Preise in Bezug auf diese Faktoren ändern werden, sind Sie im Wesentlichen in einer besseren Position zu wissen, welche Geschäfte zu machen und wann. Die Griechen geben Ihnen einen Hinweis darauf, wie der Preis einer Option in Bezug auf den Preis der zugrunde liegenden Sicherheit bewegt sich bewegen wird, und sie werden auch Ihnen helfen, festzustellen, wie viel Zeitwert eine Option verliert auf einer täglichen Basis. Die Griechen sind auch Risikomanagement-Werkzeuge, weil sie verwendet werden können, um herauszufinden, wie viel Risiko in einer bestimmten Position und genau dort, wo das Risiko liegt. Als solche können die Griechen verwendet werden, um zu bestimmen, welche Risikofaktoren aus einer Position oder einem Portfolio von Positionen entfernt werden müssen und wie viel Hedging erforderlich ist. Bevor Sie darüber nachdenken, was jeder Grieche vertritt und wie er verwendet werden kann, sollten Sie sich bewusst sein, dass jeder der Griechen ist im Grunde theoretisch. Sie können verwendet werden, um die Empfindlichkeit des Preises zu messen, aber sie sind ein Indiz dafür, wie der Preis in Bezug auf verschiedene Faktoren bewegen wird. Dieses ist nicht eine garantie. Sie sind Werte, die auf mathematischen Modellen basieren, und sie sind im Wesentlichen nur von Nutzen, wenn sie mit einem genauen Modell berechnet werden. Technisch können Sie lernen, wie die Griechen selbst zu berechnen, aber dies ein komplexer Prozess und sehr zeitaufwändig. Typischerweise würde ein Händler Software verwenden, um die erforderlichen Berechnungen durchzuführen. Theres kommerziell verfügbare Software, die für dieses verwendet werden kann, aber die meisten der besten on-line-Vermittler automatisch Werte für die Griechen in den Optionsketten, die sie anzeigen. Mit dieser Informationen leicht verfügbar macht mit den Griechen viel einfacher. Delta Delta ist wohl der wichtigste der Griechen, sicherlich für eine große Anzahl von Händlern. Der Delta-Wert einer Option gibt an, wie sich der theoretische Wert in Bezug auf eine Kursveränderung des zugrunde liegenden Wertpapiers bewegen wird, vorausgesetzt, dass alle anderen Faktoren gleich sind. Er wird typischerweise als Zahl zwischen -1 und 1 ausgedrückt. Ein Delta-Wert von 1 würde vorschlagen, dass sich der Preis um einen Betrag verschiebt, der dem Betrag entspricht, den der Kurs des zugrunde liegenden Wertpapiers um bewegt. Sollte zum Beispiel der Kurs des Basiswertes um 1 erhöht werden, würde sich der Kurs einer Option mit einem Delta-Wert von 1 entsprechend um 1 erhöhen. Für weitere Beispiele und weitere Details zu diesem speziellen Griechenland klicken Sie bitte hier. Theta Theta ist auch sehr wichtig, und seine im Zusammenhang mit dem Effekt, dass Zeitverfall hat auf den Preis einer Option. Der extrinsische Wert einer Option beginnt effektiv ab dem Zeitpunkt des Schreibens zu sinken, und zwar bis zum Ende des Verfalls: an diesem Punkt gibt es keinen extrinsischen Wert mehr. Dieser abnehmende Wert ist als Zeitabklingung bekannt, und die Rate des Zeitabfalls kann unter Verwendung des Theta-Werts einer Optionen vorhergesagt werden. Unter der Annahme, dass alles andere gleich ist, gibt der Theta-Wert die Rate an, mit der der extrinsische Wert jeden Tag sinkt. Je höher die Theta-Wert-Option, desto schneller wird der Effekt der Zeitverzögerung. Eine ausführlichere Erklärung dieses Griechischen finden Sie hier. Gamma Gamma ist der Wert, der die Empfindlichkeit des Delta-Werts einer Option auf Kursbewegungen des zugrunde liegenden Wertpapiers misst. Der Delta-Wert einer Option wird nicht festgelegt und ändert sich, wenn sich die Marktbedingungen ändern. Der Gamma-Wert gibt eine Angabe der Rate an, mit der sich der Delta-Wert in Bezug auf diese Änderungen bewegt. Während der Delta-Wert ein Maß dafür ist, wie schnell sich der Preis einer Option im Verhältnis zum zugrunde liegenden Wert bewegt, ist der Gamma-Wert ein Maß dafür, wie schnell sich der Deltawert selbst relativ zum zugrundeliegenden Wert verschieben wird. Dies ist nicht wirklich so verwirrend wie es klingt. Wir haben eine ausführlichere Erklärung von Gamma auf dieser Seite zur Verfügung gestellt. Vega Vega gibt an, wie empfindlich der Kurs einer Option auf Veränderungen der Volatilität des zugrunde liegenden Wertpapiers ist. Es ist im Wesentlichen ein Indikator dafür, wie sehr sich der Kurs einer Option im Verhältnis zu den Bewegungen der impliziten Volatilität des zugrunde liegenden Wertpapiers bewegen wird. Die Vega-Wert ist etwas komplexer als die zuvor erwähnten Griechen, aber seine etwas, das Sie wirklich versuchen sollten, zu verstehen, wie Volatilität, und spielt eine große Rolle im Optionen-Trading. Bitte besuchen Sie diese Seite für weitere Details. Rho Rho ist nicht so häufig wie die anderen vier Griechen verwendet, aber es ist immer noch wert, darüber zu lernen, um Ihr Wissen über das Thema abzuschließen. Der rho-Wert wird verwendet, um zu messen, wie empfindlich der Kurs einer Option auf Änderungen der Zinssätze ist. Daher gibt sie die Rate an, mit der sich der theoretische Wert relativ zu den Zinssätzen bewegen wird. Weitere Informationen zum rho-Wert finden Sie auf dieser Seite. Die Griechen können wirklich sehr nützlich für Händler, und wir schlagen vor, dass Sie die Zeit nehmen, um über jeden der fünf Arten, die wir hier erwähnt haben, zu lernen. Allerdings müssen wir wirklich betonen, zwei besondere Punkte in Bezug auf sie. Erstens sind sie alle Indikatoren dafür, wie sich die Preise theoretisch in Relation zu anderen Faktoren bewegen werden und Sie sollten niemals davon ausgehen, dass die Preise sich so konkret bewegen werden, wie ein bestimmter Wert vorschlagen würde. Zweitens ist jeder griechische Wert ein Hinweis darauf, wie sich der theoretische Wert bewegt, vorausgesetzt, dass alle anderen Faktoren gleich bleiben. In der Praxis gibt es mehrere Faktoren, die den Preis einer Option zu einem beliebigen Zeitpunkt und Sie müssen versuchen, für alle diese Faktoren und nicht nur eine einzige Rechnung. Mit anderen Worten, die Griechen sind sehr nützlich, wenn Sie sie in Verbindung miteinander verwenden. Copyright copy 2016 OptionenTrading. org - Alle Rechte vorbehalten. Using the Greeksquot To Understand Optionen Laden des Spielers. Versuchen, vorauszusagen, was mit dem Preis einer einzigen Option oder einer Position, die mehrere Optionen, wie die Marktveränderungen passieren kann, kann ein schwieriges Unterfangen passieren. Da sich der Optionspreis nicht immer in Verbindung mit dem Kurs des Basiswertes bewegt. Ist es wichtig zu verstehen, welche Faktoren zur Bewegung des Preises einer Option beitragen und welchen Effekt sie haben. Options-Trader beziehen sich oft auf das Delta. Gamma. Vega und theta ihrer Option Positionen. Gemeinsam sind diese Begriffe als die Griechen bekannt und sie bieten einen Weg, um die Empfindlichkeit eines Optionspreises zu quantifizierbaren Faktoren zu messen. Diese Begriffe können verwirrend und einschüchternd für neue Option Trader, aber aufgeschlüsselt, beziehen sich die Griechen auf einfache Konzepte, die Ihnen helfen können, besser zu verstehen, das Risiko und potenzielle Belohnung einer Option Position. Werte für die Griechen finden Erstens sollten Sie verstehen, dass die Zahlen, die für jeden der Griechen gegeben werden, streng theoretisch sind. Das heißt, die Werte werden auf Basis mathematischer Modelle projiziert. Die meisten Informationen, die Sie handeln müssen Optionen - wie das Angebot. Fragen und letzten Preisen, Volumen und offenen Zinsen - sind die von den verschiedenen Optionsgeschäften erhaltenen und von Ihrem Datendienst und / oder Maklerunternehmen verteilten Tatsachen. Aber die Griechen können nicht einfach in Ihren alltäglichen Optionstabellen nachgeschlagen werden. Sie müssen berechnet werden, und ihre Genauigkeit ist nur so gut wie das Modell verwendet, um sie zu berechnen. Um sie zu erhalten, benötigen Sie Zugang zu einer computerisierten Lösung, die sie für Sie berechnet. Alle der besten kommerziellen Optionen-Analyse-Pakete werden dies tun, und einige der besseren Brokerage-Sites spezialisiert auf Optionen (OptionVue amp Optionstar) auch diese Informationen. Natürlich können Sie lernen, die Mathematik und berechnen die Griechen von Hand für jede Option. Aber angesichts der großen Anzahl der verfügbaren Optionen und der Zeitbeschränkungen wäre das unrealistisch. Unten ist eine Matrix, die alle verfügbaren Optionen von Dezember, Januar und April 2005 für eine Aktie zeigt, die derzeit bei 60 Aktien handelt. Sie ist formatiert, um den Marktpreis zu zeigen. Delta, Gamma, Theta und Vega für jede Option. Wie wir diskutieren, was jeder der Griechen bedeutet, können Sie sich auf diese Abbildung, um Ihnen helfen, die Konzepte zu verstehen. Im oberen Bereich werden die Anrufoptionen angezeigt. Mit den Put-Optionen im unteren Bereich. Beachten Sie, dass die Ausübungspreise vertikal auf der linken Seite aufgeführt sind, wobei die Karotte (gt) angibt, dass der 60 Basispreis am Geld liegt. Die Out-of-the-money Optionen sind die über 60 für die Anrufe und unter 60 für die Puts. Während die in-the-money-Optionen unter 60 für die Anrufe und über 60 für die Puts sind. Während Sie sich von links nach rechts bewegen, erhöht sich die Restlaufzeit der Option im Dezember, Januar und April. Die tatsächliche Anzahl der verbleibenden Tage bis zum Ablauf wird in den Spaltenüberschriften für jeden Monat in Klammern angegeben. Die oben dargestellten Delta-, Gamma-, Theta - und Vega-Zahlen sind für Dollars normalisiert. Um die Griechen für Dollar zu normalisieren, multiplizieren Sie sie einfach mit dem Kontraktmultiplikator der Option. Der Kontraktmultiplikator wäre für die meisten Aktienoptionen 100 (Aktien). Wie die verschiedenen Griechen bewegen, wenn sich die Bedingungen ändern, hängt davon ab, wie weit der Ausübungspreis vom tatsächlichen Kurs der Aktie ist und wie viel Zeit bis zum Ablauf verbleibt. Da die zugrundeliegenden Aktienkursveränderungen - Delta und Gamma Delta die Sensitivität eines optionalen theoretischen Wertes auf eine Änderung des Kurses des zugrunde liegenden Vermögenswertes messen. Er wird normalerweise als Zahl zwischen minus eins und eins dargestellt und gibt an, wie viel der Wert einer Option sich ändern sollte, wenn der Kurs des Basiswerts um einen Dollar ansteigt. Als Alternativkonvention kann das Delta auch als Wert zwischen -100 und 100 dargestellt werden, um die Gesamt-Dollar-Sensitivität auf die Option 1 zu zeigen, die aus 100 Aktien des Basiswerts besteht. Also die normalisierten Deltas oben zeigen die tatsächlichen Dollar-Betrag Sie gewinnen oder verlieren. Zum Beispiel, wenn Sie im Besitz der Dezember 60 setzen mit einem Delta von -45,2, sollten Sie verlieren 45,20, wenn der Aktienkurs um einen Dollar steigt. Call-Optionen haben positive Deltas und Put-Optionen haben negative Deltas. Bei den Geldoptionen gibt es im Allgemeinen Deltas um die 50. De-in-the-money Optionen haben möglicherweise ein Delta von 80 oder höher, während Out-of-the-money Optionen Deltas so klein wie 20 oder weniger haben. Wenn sich der Aktienkurs bewegt, ändert sich delta, wenn die Option weiter in - oder out-of-the-money wird. Wenn eine Aktienoption sehr tief im Geld (Dreieck nahe 100) erhält, fängt es an, wie der Vorrat zu handeln und bewegte fast Dollar für Dollar mit dem Aktienkurs. In der Zwischenzeit, weit-out-of-the-money Optionen nicht viel bewegen in absoluten Dollar-Konditionen. Delta ist auch eine sehr wichtige Zahl zu berücksichtigen, wenn konstruiert Kombination Positionen. Da Delta ein so wichtiger Faktor ist, sind Optionshändler auch daran interessiert, wie sich das Delta ändern kann, wenn sich der Aktienkurs bewegt. Gamma misst die Änderungsrate im Delta für jede Einpunktzunahme des zugrunde liegenden Vermögenswertes. Es ist ein wertvolles Werkzeug, um Ihnen zu helfen, Änderungen im Delta einer Option oder einer Gesamtposition zu prognostizieren. Gamma wird für die at-the-money Optionen größer und wird nach und nach niedriger für die in-und out-of-the-money Optionen. Im Gegensatz zu Delta ist gamma immer positiv für Anrufe und Puts. Theta und Vega Theta sind ein Maß für die Zeitverzögerung einer Option, der Dollar-Betrag, der in der Lage ist, die Position des Delta zu bestimmen Eine Option verliert jeden Tag durch den Ablauf der Zeit. Für at-the-money Optionen, theta erhöht sich als Option nähert sich dem Ablaufdatum. Für in - und out-of-the-money Optionen, theta sinkt als Option nähert sich Exspiration. Theta ist eines der wichtigsten Konzepte für einen Anfang Option Trader zu verstehen, denn es erklärt die Wirkung der Zeit auf die Prämie der Optionen, die gekauft oder verkauft wurden. Je weiter draußen Sie gehen, desto kleiner ist die Zeitverfall für eine Option. Wenn Sie eine Option besitzen möchten, ist es vorteilhaft, längerfristige Verträge zu erwerben. Wenn Sie eine Strategie, die von Zeit zerfallen profitieren wollen, dann werden Sie wollen, um die kurzfristigen Optionen kurz, so dass der Verlust im Wert aufgrund der Zeit geschieht schnell. Das abschließende Grieche, das wir betrachten werden, ist vega. Viele Leute verwirren Vega und Volatilität. Volatilität misst Schwankungen im Basiswert. Vega misst die Sensitivität des Preises einer Option auf Veränderungen der Volatilität. Eine Änderung in der Volatilität wird beide Anrufe beeinflussen und stellt die gleiche Weise. Eine Erhöhung der Volatilität wird die Preise für alle Optionen auf einen Vermögenswert zu erhöhen, und eine Abnahme der Volatilität verursacht alle Optionen, um den Wert zu senken. Jedoch hat jede einzelne Option ihre eigene vega und reagiert auf Volatilitätsänderungen ein wenig anders. Die Auswirkungen von Volatilitätsveränderungen sind bei den Geldoptionen größer als bei den in - und out-of-the-money Optionen. Während Vega beeinflusst Anrufe und stellt ähnlich, es scheint zu scheinen Anrufe mehr als puts. Vielleicht aufgrund der Erwartung des Marktwachstums im Laufe der Zeit, ist dieser Effekt stärker ausgeprägt für längerfristige Optionen wie LEAPS. Mit den Griechen zu verstehen, Combination Trades Neben dem Erhalten der Griechen auf individuelle Optionen, können Sie auch erhalten sie für Positionen, die mehrere Optionen kombinieren. Dies kann Ihnen helfen, zu quantifizieren die verschiedenen Risiken von jedem Handel, den Sie betrachten, egal wie komplex. Da Optionspositionen eine Vielzahl von Risikoengpässen haben und diese Risiken im Laufe der Zeit und mit Marktbewegungen drastisch schwanken, ist es wichtig, dass sie leicht verständlich sind. Unten ist ein Risiko-Diagramm, das die wahrscheinliche Gewinn / Verlust eines vertikalen Soll-Spread zeigt, dass 10 lange Anrufe im Januar 60 kombiniert mit 10 kurzen Januar 65 Anrufe und 17,5 Anrufe zeigt. Die horizontale Achse zeigt verschiedene Preise von XYZ Corp Aktien, während die vertikale Achse zeigt das Ergebnis der Position. Die Aktie wird zurzeit bei 60 (am vertikalen Zauberstab) gehandelt. Die gestrichelte Linie zeigt, wie die Position aussieht, wie heute die gestrichelte Linie die Position in 30 Tagen zeigt und die durchgezogene Linie zeigt, wie die Position am Januar-Verfalltag aussehen wird. Offensichtlich ist dies eine zinsbullische Position (in der Tat, es wird oft als ein Stier Call Spread bezeichnet) und würde nur platziert werden, wenn Sie erwarten, dass die Aktie im Preis steigen. Die Griechen lassen Sie sehen, wie empfindlich die Position auf Veränderungen in den Aktienkurs, Volatilität und Zeit ist. Die mittlere (gestrichelte) 30-Tage-Linie, die zwischen dem heutigen und dem Januar-Gültigkeitsdatum liegt, wurde gewählt, und die Tabelle unterhalb des Graphen zeigt, wie das prognostizierte Ergebnis / Delta, Gamma, Theta und Vega für die Position aussehen wird dann. Fazit Die Griechen helfen, wichtige Messungen für eine Option Positionen Risiken und potenziellen Belohnungen. Sobald Sie ein klares Verständnis der Grundlagen haben, können Sie beginnen, diese auf Ihre aktuellen Strategien anzuwenden. Es genügt nicht, das gesamte Kapital in einer Optionsposition zu kennen. Um die Wahrscheinlichkeit eines handelsbildenden Geldes zu verstehen, ist es wesentlich, eine Vielzahl von Risikobelastungsmessungen bestimmen zu können. (Für weiterführende Informationen zu Optionen-Preis-Einflüssen siehe den Artikel: Kennenlernen der Griechen.) Da die Bedingungen sich ständig ändern, bieten die Griechen den Händlern die Möglichkeit, zu bestimmen, wie sensibel ein bestimmter Handel Preisschwankungen, Volatilitätsschwankungen und die Zeitablauf. Kombinieren ein Verständnis der Griechen mit den mächtigen Einsichten der Risiko-Graphen bieten können Ihnen helfen, Ihre Optionen Trading auf eine andere Ebene. Options Trading Wie griechische Markt in der Markt-Anwendung anwenden Klicken Sie auf die Position neu positionieren und fügen Sie die griechische Spalte auf den Markt zu beobachten. Abb: Griechen in der Repositionssäule (alle griechischen Inseln, in denen blau dargestellt wird) Abb: Griechen in der Marktuhr Verwendung des Optionsrechners Klicken Sie im Menü Extras auf Optionsrechner oder drücken Sie ShiftO. Sie können die Option greeks Wert für eine bestimmte Option Vertrag nach Erwähnung der erforderlichen Informationen zu erhalten. (Der Benutzer muss alle zugehörigen Informationen angeben, z. B. Exchange, Inst Nam, Symbol, Ablaufdatum, Optionstyp, Ausübungspreis und Modelltyp). Drücken Sie Berechnen, um die Option griechisch zu berechnen. Abb: Optionsrechner Einsatz der Positionsanalyse Klicken Sie unter Extras auf Positionsanalyse oder drücken Sie ShiftAltP. Es zeigt. Pay-Off für ein gegebenes Portfolio Option Griechen für ein bestimmtes Portfolio. Dies ist besonders hilfreich, wenn der Benutzer ein Portfolio aus mehreren Optionenpositionen hat. Abb: Positionsanalysefenster Aufrufen verschiedener Optionen unter Positonanalyse Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Positionsanalysefenster. Abb .: Dropdown-Liste der verschiedenen Optionen unter Rechtsklick Implizierte Volatilität: Sobald diese Option ausgewählt wurde, erscheint ein kleines Fenster, in dem Implied Volatility für die Zukunft und Cash für einen ausgewählten Scrip im Position Analysis Fenster angezeigt werden kann Mit der Tastenkombination F5 aufgerufen werden. Implied Volatility Graph: Diese Option bietet eine Echtzeit-Grafik für den ausgewählten Vertrag. In der Standardeinstellung wird das Diagramm sowohl für die Anruf - als auch für die Put-Option angezeigt, die sich in Echtzeit ändern wird. Szenarioanalyse: Mit Hilfe der Option Szenarioanalyse kann ein Benutzer seine Optionspositionen unter verschiedenen Szenarien analysieren. Benutzer müssen nur das Preisband (hoch und niedrig) zusammen mit den Intervallen eingeben, und die Scenario Analysis berechnet automatisch die Max Profit, Max Loss, Bep1 und Bep2, für diese Preisklasse. View Pay off: Diese Option ermöglicht es Benutzern, verschiedene Auszahlungen zu unterschiedlichen Preiskategorien für einen ausgewählten Vertrag zu überprüfen. Wenn der Anwender nur eine Position im Positionsanalyse-Fenster hat, wird er in einem gegebenen Intervall nur Aktienkurs mit möglichem Gewinn / Verlust für diese Position anzeigen, während im Positionsanalysefenster mehr als eine Optionsposition vorhanden ist Kombinierten Auszahlungen zusammen mit den einzelnen Auszah - lungen für jeden Optionskontrakt, der im Positionsanalysefenster vorhanden ist. Ansichtsempfindlichkeit: Mit dieser Option können Sie die Empfindlichkeit des ausgewählten Optionskontrakts überprüfen. Der Benutzer muss die Preisspanne eingeben, zwischen der er verschoben werden kann. Es stehen drei Optionen zur Verfügung, um die Empfindlichkeit eines Assets zu überprüfen. Diese sind. ein. Datumsbereich b. Risikofreier Zinssatz c. Volatilität Sie erhalten das Pay-off für jede Option und können das Pay-off-Diagramm ziehen Zeichnung: Payoff Dialogue und Payoff Graph Hinweis: Einige dieser Features gehören zur automatisierten Handelskategorie und bedürfen einer vorherigen Genehmigung von der Börse, bevor sie verwendet werden können . Alles erweitern Alles einklappenWas Clients sagen Als Startup-Unternehmen ist es oft schwierig, den Wald für die Bäume zu sehen, und es gibt nicht viel Zeit zum Nachdenken. Greeksoft Systems war in der Lage, unsere Handelsherausforderungen und Ressourcen-Hindernisse schnell zu erfassen, um effizient zu helfen, unsere gegenwärtigen Handelspraktiken zu bewerten und die Grundlage für einen robusteren Handel für das kommende Jahr zu legen. Es hat unseren Handel revolutioniert. Wir haben gelernt, wie man Arbeitskräfte effektiver zu nutzen und entdecken Sie kostengünstige Möglichkeiten, um Ihre Pipeline aufzubauen, während ein viel breiteres Spektrum von Perspektiven. Wir waren sicher gelobt. Anil Gupta, Director-Derivatives von Religare Securities Ltd. Wir, bei JM Financial Services, nahmen unsere Baby-Schritte in Richtung automatisierten Handel zusammen mit M / s Greeksoft. Ihr Algorithmus für Cash-Zukunft-Arbitrage und Optionen-Trading ist erstaunlich benutzerfreundlich und die gesamte Back-End sehr einfach zu handhaben. Unsere Migration auf diese Plattform war glatt, schnell und wichtiger ohne Änderungen. Im Laufe der Jahre viele Verbesserungen gemacht worden sind, einige auf unserer Instanz, und was wir heute sehen, ist eines der besten Produkte in seiner Klasse in den indischen Märkten. Um weiter mit M / s Greeksoft hinzuzufügen, war ein glücklicher, und wir freuen uns, das gleiche in Zukunft fortzusetzen Anil Mavinkurve, Executive Director von JM Financial Services Pvt. Ltd Wir haben mit GETS für die letzten 2 Jahre und haben es sehr hilfreich für unsere proprietären Handel gefunden. Die Entwicklung in der Software hat mit den Veränderungen der Marktdynamik Schritt gehalten und ist daher ein Muss für Requisiten. Die Software ist so benutzerfreundlich, dass ein Händler leicht mit minimalem Aufwand handeln kann. Ich wünsche dem GETS-Team alles Gute und fordere sie auf, mit dem guten Werk fortzufahren Kawaljit Singh Choudhary, Direktor von Algo Matrix