Futures-Grundlagen: Strategien Im Wesentlichen versuchen Futures-Kontrakte, vorauszusagen, was der Wert eines Index oder einer Ware zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft sein wird. Spekulanten im Futures-Markt können verschiedene Strategien nutzen, um von steigenden und sinkenden Preisen profitieren. Die häufigsten sind bekannt als gehen lange, geht kurz und breitet sich aus. Going Long Wenn ein Anleger lange dauert, dh einen Vertrag abschließt, indem er vereinbart, den Basiswert zu einem festgelegten Preis zu kaufen und zu erhalten, bedeutet dies, dass er versucht, von einer voraussichtlichen zukünftigen Preiserhöhung zu profitieren. Zum Beispiel, lassen Sie uns sagen, dass, mit einer Anfangsspanne von 2.000 im Juni, Joe der Spekulant kauft einen September-Vertrag von Gold bei 350 pro Unze, für insgesamt 1.000 Unzen oder 350.000. Durch den Kauf im Juni, Joe geht lange, mit der Erwartung, dass der Goldpreis steigen wird, bis der Vertrag läuft im September. Im August erhöht sich der Goldpreis um 2 bis 352 pro Unze und Joe beschließt, den Vertrag zu verkaufen, um einen Gewinn zu erzielen. Der 1.000 Unzen Vertrag würde jetzt 352.000 sein und der Gewinn 2.000 sein. Angesichts der sehr hohen Hebelwirkung (erinnere mich an die anfängliche Marge von 2000), ging Joe durch den langen Weg zu 100 Profiten. Natürlich wäre das Gegenteil der Fall, wenn der Goldpreis pro Unze um 2 gesunken wäre Verlust. Es ist auch wichtig, daran zu erinnern, dass während der Zeit, dass Joe den Vertrag gehalten, kann die Marge unter dem Niveau der Wartung Margin untergegangen sein. Er musste daher auf mehrere Margin-Anrufe reagieren, was zu einem noch größeren Verlust oder kleineren Gewinn führte. Going Short Ein Spekulant, der kurzfristig einen Futures-Kontrakt abschließt, indem er sich bereit erklärt, den Basiswert zu einem festgelegten Preis zu verkaufen und zu liefern, will von einem sinkenden Kursniveau profitieren. Durch den Verkauf hoch jetzt kann der Vertrag in der Zukunft zu einem niedrigeren Preis zurückgekauft werden, so dass ein Gewinn für den Spekulanten. Lassen Sie uns sagen, dass Sara einige Forschung und kam zu dem Schluss, dass der Ölpreis in den nächsten sechs Monaten sinken würde. Sie könnte einen Vertrag heute, im November, zu dem aktuellen höheren Preis verkaufen und ihn innerhalb der nächsten sechs Monate nach dem Preisrückgang wieder kaufen. Diese Strategie wird als kurz und wird verwendet, wenn Spekulanten nutzen einen sinkenden Markt. Angenommen, Sara verkaufte mit einer anfänglichen Margin-Einzahlung von 3.000 einen Mai-Rohöl-Vertrag (ein Vertrag entspricht 1.000 Barrel) bei 25 pro Barrel für einen Gesamtwert von 25.000. Bis März hatte der Ölpreis 20 pro Barrel erreicht, und Sara fühlte, dass es Zeit war, auf ihre Gewinne einzuzahlen. Als solche kaufte sie den Vertrag zurück, der auf 20.000 geschätzt wurde. Sara erzielte mit Sany einen Gewinn von 5.000, aber wenn Sara noch nicht gründlich geforscht hatte und sie eine andere Entscheidung getroffen hatte, hätte ihre Strategie in einem großen Verlust enden können. Spreads Wie Sie sehen können, gehen und kurz gehen sind Positionen, die grundsätzlich den Kauf oder Verkauf eines Vertrages jetzt, um die Vorteile der steigenden oder sinkenden Preisen in der Zukunft nutzen. Eine weitere gemeinsame Strategie von Futures-Trader verwendet wird als Spreads. Spreads beinhalten unter Ausnutzung der Preisunterschiede zwischen zwei verschiedenen Verträgen der gleichen Ware. Verbreitung gilt als eine der konservativsten Formen des Handels im Futures-Markt, weil sie viel sicherer ist als der Handel mit langen / kurzen (nackten) Futures-Kontrakten. Es gibt viele verschiedene Arten von Spreads, darunter: Calendar Spread - Dies beinhaltet den gleichzeitigen Kauf und Verkauf von zwei Futures der gleichen Art, mit dem gleichen Preis, aber unterschiedliche Liefertermine. Intermarket Spread - Hier der Investor, mit Verträgen des gleichen Monats, geht lange in einem Markt und kurz in einem anderen Markt. Zum Beispiel kann der Investor Short June Wheat und Long June Pork Bellies. Inter-Exchange Spread - Dies ist jede Art von Spread, in dem jede Position wird in verschiedenen Futures-Börsen erstellt. Beispielsweise kann der Anleger eine Position im Chicago Board of Trade (CBOT) und der London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) schaffen. Maximieren Sie Ihre Gewinne in Aufwärts - und Abwärtsmärkten, indem Sie den Chartadvisor-Newsletter abonnieren Danke, dass Sie sich für Chart Advisor angemeldet haben. Free Futures Spread Trading-Strategien Wir veröffentlichen kostenlose Futures-Saison-Trading-Strategien jeden Monat. Jede Trading-Strategie umfasst das aktuelle Chart (täglich aktualisiert), Backtest einschließlich der Ergebnisse für jedes historische Jahr und auch kumulative absolute Rendite. Für weitere Analysen können Sie andere interessante Analysewerkzeuge verwenden, nur Anmelden. Zum Beispiel: Fortsetzung oder gestapelte Charts (zeigt historische Tiefen / Höhen), Vorwärtskurven (zeigt Backwardation oder Cantango), Correlations (saisonale Muster oder aktuelle Spread vs Geschichte), historische Charts und vieles mehr. SIGN UP - Finden Sie mehr Spread Trading-Strategien Diese Futures-Spread kombiniert mehrere Bedingungen, um eine gute Handelschance zu schaffen. 93 Sieg in den letzten 15 Jahren Ausbreitung in der Seitenstrecke möglich Einstieg bei der Unterstützung und Verwendung eines kleinen Stop-Loss Historische Tiefstände - Das laufende Jahr bewegt sich um historische Tiefs mit schönem Platz für Profit Sehr niedrige Margin-Anforderungen 4 Juli 2016 10:19:14 Dieser Spread kombiniert mehrere Bedingungen, um eine gute Handelschance zu schaffen. 100 Win für die letzten 20 Jahre Saison-Muster Korrelation - Alle Muster bis zu 20 Jahren haben ähnliche Bewegung und Korrelation, mehr als 90 in saisonale Fenster RRR über 7 Möglich, Eintritt in die Unterstützung und eine kleine Stop-Loss 1 Juni 2016 14:37: 41 Dieser Futures-Spread kombiniert mehrere Bedingungen, um eine gute Handelsmöglichkeit zu schaffen. 87 Sieg in den letzten 15 Jahren Historische Tiefstände - Das laufende Jahr bewegt sich um historische Tiefststände mit schönen Gewinnspannen Alle Saisonmuster bis zu 30 Jahren haben ähnliche Bewegungen und Korrelation über 76 2 Mai 2016 13:30:01 Dieser Futures-Spread kombiniert mehrere Bedingungen Schaffen gute Handelschancen. 95 Win in den letzten 20 Jahren Alle saisonalen Muster bis zu 30 Jahren haben ähnliche Bewegung und Korrelation über 90 Einstieg in die Unterstützung und Verwendung einer kleinen Stop-Loss Historische Tiefs - Das laufende Jahr bewegt sich um historische Tiefs mit schönen Platz für Profit 1 April 2016 15:19:07 Dieser Spread kombiniert mehrere Bedingungen, um eine gute Handelschance zu schaffen. 87 Win für die letzten 15 Jahre Saison-Muster Korrelation - Alle Muster bis zu 20 Jahren haben ähnliche Bewegung und Korrelation, mehr als 80 im saisonalen Fenster Starke Support-Ebene, um Stop-Loss Historische Tiefstände - Aktuelle Jahr bewegt sich auf historische Tiefs Schmales Bein breit mit erwartet Niedrigere Volatilität Lange saisonale Fenster - viel Zeit für Saisonalität zu treten in. Möglichkeit zu profitieren früher 3 März 2016 13:47:08 Dieser Spread kombiniert mehrere Bedingungen, um eine gute Handelschance zu schaffen. 80 Win in den letzten 15 Jahren Hohe RRR saisonale Muster Korrelation - alle Muster bis zu 20 Jahren haben ähnliche Bewegung und Korrelation Aktuelle Jahr bewegt sich um historische Tiefs mit schönen Platz für Profit Einstieg auf die starke Unterstützung der Unterstützung 8 Februar 2016 13:48:21 Dieser Spread kombiniert mehrere Bedingungen, um eine gute Handelschance zu schaffen. 93 Gewinne in den letzten 15 Jahren Alle Muster bis zu 30 Jahren haben ähnliche Bewegung und Korrelation über 90 Langfristige saisonale Fenster - Möglichkeit, profitieren früheren Sojabohnen Futures didn t brechen große Unterstützung, während Weizen tat. Bitte beachten Sie, dass es sich um Intercommodity-Spread handelt, in dem eine höhere Volatilität erwartet wird. Diese Ausbreitung eignet sich nicht für Anfänger. 7 Januar 2016 15:40:54 Dieser Futures-Spread kombiniert mehrere Bedingungen, um eine gute Handelsmöglichkeit zu schaffen. 93 Win in den letzten 15 Jahren, hohe RRR saisonale Muster Korrelation über 90 Alle saisonalen Muster bis zu 30 Jahren haben ähnliche Bewegung und Korrelation Historische Tiefstände - Das aktuelle Jahr bewegt sich auf historische Tiefs 8 Dezember 2015 11:10:29 Tags Testen Sie unsere Plattform Seasonal Trading Strategien umfassende Datenbank Analysieren Sie alle Rohstoff-Spread, jede saisonale Strategie. Keine Einschränkung Einzigartige Analyse-Tools und Charting Backtest Optimieren Sie jede Saison-Strategie über alle historischen Daten. Interaktive Chartierung. Technische Indikatoren, Zeichenwerkzeuge, Dollarzähler Saisonale Muster mit bis zu 30-jähriger Geschichte Integriertes Portfolio für Ihre Berufe inklusive Preissenkungen. 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Hypothetische Leistungsergebnisse haben viele inhärente Einschränkungen, von denen einige im Folgenden beschrieben werden. Es wird nicht vertreten, dass ein Konto ähnliche Gewinne oder Verluste wie die dargestellten erzielt. In der Tat gibt es scharfe Unterschiede zwischen hypothetischen Performance-Ergebnisse und die tatsächlichen Ergebnisse später durch ein bestimmtes Handelsprogramm erreicht. Eine der Einschränkungen der hypothetischen Leistungsergebnisse ist, dass sie im Allgemeinen mit dem Nutzen der Nachsicht hergestellt werden. 2013, SeasonAlgo Spread-Handel: Tricks des Handels In der heutigen s volatile und manchmal unsichere Märkte, sollten Händler auf der Suche nach einer Möglichkeit, sich selbst zu schützen, sollten die Verwendung von Spread Trading. Ein Spread ist der Kauf eines Futures-Kontrakts und der Verkauf eines entsprechenden Futures-Kontrakts, um von der Veränderung im Differential der beiden Kontrakte zu profitieren. Im Wesentlichen übernehmen Sie das Risiko in der Differenz zwischen zwei Vertragspreise und nicht das Risiko eines reinen Futures-Kontrakts. Es gibt verschiedene Arten von Spreads und verschiedene Methoden für die Verwendung jeder. Die Kalenderspreads werden durch den gleichzeitigen Kauf und Verkauf von zwei Kontrakten für dieselbe Ware oder Option mit unterschiedlichen Liefermonaten durchgeführt. Diese Spreads können nur der mechanische Prozess sein, eine Long - oder Short-Position durch eine Rollperiode beizubehalten, wenn der Front-Monats - oder Spot-Kontrakt von der Platine ausgeht oder eine Position einsetzt, die von einer Änderung des Differentials profitiert. Je weiter Sie gehen in der Zeit, desto mehr Volatilität kaufen Sie in der Ausbreitung. CME-Gruppe bietet Kalender-Spread-Optionen in Mais, Weizen, Sojabohnen, Sojabohnenöl und Sojaschrot (siehe). Alternativ können Sie eine Dec-Juli Ausbreitung, Verkauf der neuen Ernte und den Kauf der alten Ernte. Sie können auch ganzjährig Handel treiben, Handel Dec-Dec. Für Weizen, können Sie eine Ausbreitung Handel für Dezember-Juli, Juli-Dez oder Juli-Juli und für Sojabohnen Juli-Nov (alte Ernte / neue Ernte), Jan-Mai, Nov-Juli, und ganzjährig Nov - Nov. In einem Optionskalender verbreiten Sie, sagt er und fügte hinzu, dass Sie den Streik ausführen sollten, in dem Sie das zugrunde liegende Sein am Verfall erwarten, weil der optimale Wert der Ausbreitung ist, wenn die Zukunft am kurzen Streik am Verfall ist. Sagt Burgoyne. In den Rohstoffmärkten sind jedoch viele der fundamentalen Annahmen des Spread-Handels durch das Entstehen langer nur Rohstofffonds auf den Kopf gestellt worden. Diese Fonds, die für verschiedene Rohstoffindizes benchmarkiert werden, behalten eine lange einzige Vorspannung und rollen diese Positionen zu einem vorbestimmten Zeitpunkt auf der Basis des Indexprospekts. Der S P GSCI (Goldman Sachs Commodity Index) rollt seine Positionen am fünften bis neunten Geschäftstag des vorangegangenen Monats. Weil Fonds, die zu diesen Indizes benchmarken, so groß geworden sind - Positionen in einigen landwirtschaftlichen Waren überschreiten das vorhergehende Jahr Um diese Wirkung zu bekämpfen, haben viele Händler Rollenperioden eingegeben, in der Hoffnung, die Geldflüsse zu nutzen. Dies ist oft effektiv gewesen, aber stellt ein Problem, wenn ein ernstes Angebot Problem auftritt, drückt den Spot-Monat Vertrag höher. Dieses geschah im September 2006 und kostete Bär, der Einheimische in der Weizengrube am Chicago-Vorstand von über 100 Million durch einige Schätzungen verbreitet. Die Quintessenz ist, dass einige traditionelle Beziehungen geändert haben und Händler müssen sich bewusst sein, Fonds-Aktivität bei der Eingabe von Spread-Positionen. In Verbindung stehende Artikel
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